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By Anke Cronjäger

Ein tool zur examine komplexer ökonomischer Zusammenhänge sind die ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle. Die Autorin entwickelt ein neuartiges Verfahren, das zu jeder vorgegebenen Prognosegüte und für jedes beliebige lineare Mehrgleichungsmodell Intervallprognosen bereitstellt.

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29) gewährleistet die numerische Stabilität der Bootstrap-Kopie und kontrolliert die Abweichung der Kalmanfilter-Residuen von den Elementen der Bootstrap-Stichprobe. 29) Zt ~ yk(t H + 1) ) . 26) ~ww,p für tEll. 29) in der Kurzfassung für t = n, n - 1, ... 32) Zt CXt+1Jt. 3. DIE VORGEHENSWEISE 45 Da die Zeitpunkte entgegen dem Zeitverlauf betrachtet werden, startet die Kalmanfilter-Rekursion mit dem Zeitpunkt t nach t - 1 für die Zeitpunkte t = =n und führt den Schritt von t n, n - 1, ... , n - p + 1 durch.

Ber die Gleichungen hinweg sollen keine weiteren Restriktionen bestehen. Da aber eine Singularität der Matrix A solche Restriktionen und zwar von sehr spezieller Art zur Folge hätte, können diese Modelle aus dem Raum aller bisher zugelassenen Modelle ausgeschlossen werden, ohne daß sich eine wesentliche Einschränkung ergibt. 4. 4 17 Das TSLS- und das FP-Schätzverfahren Zur Schätzung der unbekannten Koeffizienten Qm, m = 1, ... 5) stehen eine Vielzahl an Verfahren zur Verfügung (vgl. Bamberg/Schittko (1979), S.

3. 1) bzw. 3) gelten die folgenden Modellvoraussetzungen (vgl. Freedman (1984), S. 835 L). ) Alle Verhaltensgleichungen enthalten ein Absolutglied 7 . h. die Diagonalelemente sind gleich Nulls. d. , E(u(t)u(tYl =: ~uu und E(uN"(t)uN"(tYl =: ~uu,N" ist nicht singulär. (MV4) Die vorherbestimmten Variablen z(t), t E Z, folgen einem stationären und ergodischen Prozeß mit positiv definiter Varianz-Kovarianzmatrix ~zz := E(z(t)z(t)'). ) (MV5) Für die Beziehung zwischen den Störgrößen u(t), t E Z, und den vorherbestimmten Variablen z(t), t E Z, gilt: E(u(t) I z(t)) = ONx!

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